Вне зависимости от рынка, на котором работает трейдер, применяется два вида стакана. Это классическая таблица, показывающая необходимые сведения. В нем дополнительно представлена гистограмма, помогающая оценить ликвидность финансового инструмента. Разреженный стакан подходит новичкам, поскольку упрощает восприятие объема.

Скопление ордеров в узком ценовом диапазоне может говорить о сильной ключевой зоне спроса/предложения. Появление дисбаланса объемов заявок на покупку или продажу может говорить о формировании «‎бычьего» или «‎медвежьего» тренда. На фьючерсах большую плотность найти невозможно, поэтому для скальпинга трейдеры могут пользоваться стаканом, который формируется на бирже ценных бумаг. Но скальпингом можно заниматься не на всех фьючерсах. Например, для этого подойдут фьючерсные контракты на компанию «Газпром». Оговоримся, что статья рассчитана на новичков, кто делает первые шаги на фондовом рынке.

Эта информация позволяет трейдеру видеть, какие цены являются наиболее активными и какие объемы заявок есть на рынке. Трейдеры с помощью стакана могут определить, какие цены являются наиболее привлекательными для покупки или продажи. Кроме того, стакан позволяет трейдерам видеть динамику тренда и возможные изменения в ликвидности рынка.

Биржевой стакан: что это такое и как им пользоваться

Биржевой стакан представляет собой список цен и объемы заявок, соответствующие каждому ценовому уровню. Он показывает, какой объем сделок должен быть проведен на отдельном ценовом уровне, чтобы рынок перешел к следующей цене. Чем больше заявок на покупку или продажу и чем больше их объемы на определенном ценовом уровне, тем больше нужно ответных ордеров для изменения цены. И одно из главных правил, которого следует придерживаться при использовании стратегии скальпинга по стакану — это полный временный отказ от графика.

Для трейдера с объемом заявки 1000 USD такой рынок будет глубоким. Но при этом на фьючерсах большая плотность — это редкость. Поэтому дополнительно рекомендуется анализировать состояние стакана на рынке ценных бумаг. А начинать следует с фьючерсов по контрактам «Газпрома». Вот там соотношение заявок всегда ориентируется на поставляемые объема в страны ЕС.

Скальпинг по стакану: какие стратегии и программы использовать

1. Ценовой разброс в биржевом стакане уменьшается, глубина рынка увеличивается.
2. После удаления ордеров на продажу оказывается, что крупного продавца на рынке нет.
3. Стакан позволяет трейдеру видеть актуальную ситуацию на рынке и принимать решения на основе этой информации.

В таблице показаны потенциальные сделки, которые могут и price action стратегия не совершиться, если не произойдет встречи продавца и покупателя. А на графике – текущая ситуация по завершенным сделкам. Биржевой стакан – это таблица с цифрами, которая отражает спрос и предложение на конкретный актив в текущий момент времени на финансовых рынках.

Структура стакана цен

Вид биржевого стакана и его функционал зависят от торговой платформы. Биржевой стакан — это список лимитных отложенных ордеров покупателей и продавцов по конкретной цене. Обновление данных стакана происходит в режиме онлайн в течение нескольких долей секунды. Для трейдинга необходимо дождаться наибольших заявок или айсбергов, удерживающих стоимость, и зайти в сделку в соответствии с плотностью. Сразу за этими показателями нужно установить стоп, дождаться отката и выйти из сделки. В данной точке стакана должна скопиться большая плотность, а трейдер войдет в сделку на ее съедении только тогда, когда от нее остается не более 20-30%.

FAQs по биржевому стакану

Например, на рынке что такое фонд наблюдается высокая ликвидность. Есть множество участников торгов, открывающих заявки на покупку, и, соответственно, есть встречные ордера. Спред узкий, волатильность низкая, рынок глубокий. Помогает увидеть соотношение спроса/предложения на актив, ликвидность, спред. При торговле на отскок плотность должна полностью соответствовать сильной линии. Исключением может стать слишком большая плотность.

Дальше аналогичным образом создаются как использовать технический анализ валютного рынка заявки на покупку, цена идет вверх и вы продаете купленные 10 лотов по более высокой цене. Рассмотрим, как использовать показатели биржевого стакана на примере наиболее упрощенного, но работающего стакана цен МТ5 на фьючерсы золота. Помогает увидеть уровень ликвидности, волатильности актива, увидеть потенциальные уровни сопротивления/поддержки.